题目内容
（请给出正确答案）
A.t时刻的均值E(Xt)不依赖t
B.t时刻的方差Var(Xt)不依赖t
C.t时刻与s(s≠t)时刻的协方差cov(Xt，Xs)不依赖t也不依赖s
D.t时刻与s时刻的协方差与t+1,s+1时刻的协方差相等，即#图片0$#
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第1题
设时间序列Xt由下面随机过程生成
：，其中εt为一均值为0，方差为
的白噪声序列，Zt是一均值为0，方差为
，协方差恒为常数a的平稳时间序列。εt与Zt不相关。
（1）求Xt的期望与方差，它们与时间：有关吗？
（2）求协方差
，并指出Xt是否是平稳的。
（3）证明：Xt的自相关函数为
第2题
令(et:t=-1,0,1,...为均值为0和方差为1的独立同分布随机变量序列。定义如下随机过程：
(i)求出E(xt)和Var(xt)。它们取决于t吗？
(ii)证明Cor(xt,xt+1)=-1/2，Corr(xt,xt+2)=1/3。
(提示：最简单的方法是利用习题1中的公式。)
(iii)在h＞2时，Corr(xt,xt+h)是多少？
(iv)(xt)是渐近无关过程吗？
第3题
设X1.X2...Xn是来自总体X~B(1.p)的一个样本.
分别为样本均值和样本方差，则
=()，
=()，E(S2)=()。
第5题
设
是来自总体X的一个样本，又设
.则总体均值μ的无偏估计为();总体方差σ2的无偏估计为()。
第6题
第8题
考虑离散傅里叶变换
其中WN=e-j2x/N,假设序列值x(n)是一均值为零的平稳白噪声序列的N个相邻序列值,即
(1)试确定|X(k)|2的方差
(2)试确定离散傅里叶变换值间的互相关,即确定E[X(k)X(r)],并把它表示为k和r的函数。
第9题
A.时刻池
B.时刻库
C.时刻序列
D.时刻集合
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则A=_______ .
