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[单选题]

套利定价模型表明，市场均衡状态下，（）。Ⅰ.证券或组合的期望收益率完全由它所承受的风险因素所决定Ⅱ.承担相同风险因素的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率Ⅲ.期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映Ⅳ.证券组合中各种证券的权数之和等于 1

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ

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第1题

与资本资产定价模型相比，套利定价理论( )。

与资本资产定价模型相比，套利定价理论（)。

A.要求市场均衡

B.利用基于微观变量的风险溢价

C.说明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素

D.不需要关于市场投资组合的严格的假设

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第2题

证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（）

A.均值一方差模型

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.因素模型

E.均衡模型

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第3题

考虑一下特定股票证券收益的多因素(套利定价理论)模型。a.如果当前国库券收益率为6%，且视市场为

考虑一下特定股票证券收益的多因素（套利定价理论)模型。a.如果当前国库券收益率为6%，且视市场为

考虑一下特定股票证券收益的多因素(套利定价理论)模型。

a.如果当前国库券收益率为6%，且视市场为公平定价，求出股票的期望收益率。

b.假定下面第一列给出三种宏观因素的市场预测值，而实际值在第二栏给出。计算在这种情况下该股票修正后的期望收益率。

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第4题

当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益

A.风险系数

B.期望收益率

C.β系数

D.灵敏度系数

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第5题

根据资本资产定价模型，假定：（1)市场组合期望收益率=15%;（2)无风险利率=8%;（3)XYZ证券的期望收益率=17%;（4)XYZ证券的β=1.25。下列哪项是正确的（)。

A.A.XYZ被高估

B.B.XYZ公平定价

C.C.XYZ的α为-0.25%

D.D.XYZ的α为0.25%

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第6题

资本资产定价模型的假设条件包括（）。Ⅰ．任何证券的交易单位都是不可分的Ⅱ．投资者对证券的收益和风险及证劵间的关联性具有完全相同的预期Ⅲ．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合Ⅳ. 资本市场没有摩擦

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

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第7题

资本资产定价模型的假设不包括（）

A.投资者对证券的收益、风险及证券间的相关性具有完全相同的预期

B.投资者都依据期望收益率和标准差选择最优证券组合

C.证券交易佣金为一定值

D.资本市场没有摩擦

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第8题

Ultra Bread的财务总监David McClemore决定使用套利定价模型来估计公司股票的期望收益。他打算使用的风险因素是股票市场的风险溢价、通货膨胀率和小麦的价格。因为小麦是UltraBread所面临的最大成本，他觉得这对于Ultra Bread来说是一个重要的风险因素。你如何评价他选择的这些风险因素？有没有其他你可以建议的风险因素？

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第9题

根据资本资产定价模型，β=1.0，α=0的资产组合的期望收益率为( )。

根据资本资产定价模型，β=1.0，α=0的资产组合的期望收益率为（)。

A.在之间

B.无风险收益率，即

C.

D.市场组合期望收益率，即

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第10题

与简单的资本资产定价模型相比，套利定价理论更具有潜在的优势，其特征为( )。

与简单的资本资产定价模型相比，套利定价理论更具有潜在的优势，其特征为（)。

A.把产量变化、通货膨胀以及利率期限结构作为解释风险收益关系的重要因素

B.按历史时间来测度无风险收益率

C.对给定的资产按时间变化来衡量套利定价理论因素的敏感性变化

D.利用多个因素而不是单因素市场指数来解释风险收益关系

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第11题

套利定价模型的目标是寻找（）的证券

A.价格被低估

B.高收益

C.低风险

D.高成长性

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