题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据资本资产定价模型，假定：（1)市场组合期望收益率=15%;（2)无风险利率=8%;（3)XYZ证券的期望收益率=17%;（4)XYZ证券的β=1.25。下列哪项是正确的（)。

A.XYZ被高估

B.XYZ公平定价

C.XYZ的α为-0.25%

D.XYZ的α为0.25%

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第1题

根据资本资产定价模型，β=1.0，α=0的资产组合的期望收益率为( )。

根据资本资产定价模型，β=1.0，α=0的资产组合的期望收益率为（)。

A.在之间

B.无风险收益率，即

C.

D.市场组合期望收益率，即

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第2题

一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

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第3题

假设你观察到如下情况:假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少？

假设你观察到如下情况:

假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少？无风险利率是多少？

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第4题

假定短期政府债券的收益率为5%（被认为是无风险的)。假定一β值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据资本资产定价模型：a.市场组合的期望收益率为多少？b.β为零的股票的期望收益率为多少？c.假设你正准备买入一只股票，价格为40美元。该股票预期在明年发放股息3美元，投资者预期以41美元的价格将股票卖出。股票风险β=-0.5，该股票是被高估了还是被低估了？

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第5题

根据资本资产定价模型和股息贴现模型，期望市场收益率和股价的关系是（）。Ⅰ．如果其他条件不变，期望市场收益率上升，则股价上升Ⅱ．如果其他条件不变，期望市场收益率上升，则股价下降Ⅲ．如果其他条件不变，贝塔大于1，则期望收益率对股价的影响被放大Ⅳ．如果其他条件不变，贝塔大于1，则期望收益率对股价的影响被缩小

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第6题

假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1.5，市场风险溢价=8%，无风险利率=4%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%，你是否会投资该股票（）

A.低于期望收益率，不会投资该股票

B.高于期望收益率，会投资该股票

C.缺少条件，无法计算

D.股票有风险，不投资任何股票

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第7题

假设借入行为受限制，零β资本资产定价模型成立。市场组合的期望收益为17%，而零β资产组合为8%。那么当β值为0.6时资产组合的期望收益率是多少？

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第8题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）

A.-0.02

B.0

C.0.02

D.0.03

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第9题

如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）

A.10%

B.16%

C.12%

D.18%

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第10题

资本资产定价模型的假设条件包括（）。Ⅰ．任何证券的交易单位都是不可分的Ⅱ．投资者对证券的收益和风险及证劵间的关联性具有完全相同的预期Ⅲ．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合Ⅳ. 资本市场没有摩擦

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

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