题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益
A.风险系数
B.期望收益率
C.β系数
D.灵敏度系数
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.套利
B.资本资产定价
C.因素
D.基本分析
更多“当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回…”相关的问题
第2题
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（）
A.均值一方差模型
B.资本资产定价模型
C.套利定价模型
D.因素模型
E.均衡模型
第3题
假设你观察到如下情况:假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少？
假设你观察到如下情况:
假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少？无风险利率是多少？
第5题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，不正确的有（）
A．β系数可以为负数
B．β系数是影响证券收益的唯一因素
C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D．β系数反映的是证券的系统风险
第7题
证券市场线表明，在单因素模型中证券的期望风险溢价与该证券的β成比例。假定情况不是这样，例如，
在图10-3中，假定期望收益大于β的增长比例。
点击查看答案
a.如何构建套利机会？(提示：结合投资组合A和B，并与投资于C的结果进行比较。)
b.一些研究人员已经对分散的投资组合的平均收益与这些组合的β与β²的相关性进行了分析。β²对投资收益有何影响？
热门考试
全部 >
