题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
股票A和市场组合的相关系数为0.6，股票A收益的标准差为30%，市场组合收益的标准差为20%，股票A 的β系数为（）
A.0.9
B.1.0
C.1.1
D.0
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A.0.45
B.0.50
C.0.30
D.0.25
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第4题
市场有两只股票，股票A和股票B。股票A今天的价格是75美元/股。如果经济不景气，股票A明年的价格将
会是64美元/股:如果经济正常，将会是87美元/股;如果经济持续发展，将会是97美元/股。经济不景气、正常、持续发展的可能性分别是0、 2、0.6和0.2。股票A不支付股利，和市场组合的相关系数是0.7。股票B的期望收益是14%，标准差是34%，和市场组合的相关系数是0.24和股票A的相关系数是0.36。市场组合的标准差是18%。假设资本资产定价模型有效。
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a.如果你是一个持有相当多元化的投资组合、风险规避的典型投资者，你更喜欢哪一只股票，为什么？
b.一个70%股票A、30%的股票B构成的投资组合的期望收益和标准差是多少？
c.b中投资组合的贝塔系数是多少？
第5题
收益和标准差考虑如下信息。a.假设你的组合各30%投资于股票A和股票C、40%投资于股票B。这个组合
收益和标准差考虑如下信息。
a.假设你的组合各30%投资于股票A和股票C、40%投资于股票B。这个组合的期望收益是多少？
b.这个组合的方差是多少？标准差是多少？
第6题
CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少？b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少？
第7题
收益和标准差考虑如下信息。a.一个平均投资于这3只股票的组合的期望收益是多少？b.各投资20%于
收益和标准差考虑如下信息。
a.一个平均投资于这3只股票的组合的期望收益是多少？
b.各投资20%于股票A和股票B、60%于股票C的组合的方差是多少？
第8题
假设指数回归模型回归使用的是超额收益。（1)每只股票的标准差是多少？（2)将每只股票的方差分解为
假设指数回归模型回归使用的是超额收益。
(1)每只股票的标准差是多少？
(2)将每只股票的方差分解为系统性和公司特定的两个部分。
(3)两只股票之间的协方差和相关系数是多少？
(4)每只股票与市场指数的协方差是多少？
(5)组合P投资60%于A，投资40%于B，重新回答问题(1)、(2)、(4)。
(6)组合Q投资50%于P，投资30%于市场指数，投资20%于短期国库券，重新回答问题(5)。
第9题
小张持有某铁路公司股票500股，该公司未来三年的股利不发生增长，即增长率为零，每期发放的股利为15元。但从第四年开始，该公司所发放的股利开始增长，增长率为3%。目前国债的收益率为4%，股市上的平均收益率为12%，该铁路股票的标准差为2.6531，市场组合的标准差为2.2562，两者的相关系数为0.8828，该股票与市场组合的相关性是很强的。根据资本资产定价模型，该铁路（）
A.1.0123
B.1.0256
C.1.0381
D.1.1237
第10题
假定股市收益以市场指数作为共同因素，经济体中所有股票对市场价格指数的β均为1。公司特有的收益
的标准差都为30%。假设证券分析师研究20只股票，并发现其中一半股票的α值为2%，另一半股票的α值为-2%。假定证券分析师买进了100万美元等权重的正α值的股票，并同时卖出100万美元的等权重的负α值的股票。
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a.投资的期望收益(以美元表示)为多少？分析师收益的标准差为多少？
b.如果分析师检验了50只股票而不是20只，那么答案会是怎样的？100只呢？
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