题目内容
（请给出正确答案）
假设指数回归模型回归使用的是超额收益。
(1)每只股票的标准差是多少？
(2)将每只股票的方差分解为系统性和公司特定的两个部分。
(3)两只股票之间的协方差和相关系数是多少？
(4)每只股票与市场指数的协方差是多少？
(5)组合P投资60%于A，投资40%于B，重新回答问题(1)、(2)、(4)。
(6)组合Q投资50%于P，投资30%于市场指数，投资20%于短期国库券，重新回答问题(5)。
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第1题
考虑A和B的(超额收益)指数模型回归结果：
a.哪只股票的公司特定风险更高？
b.哪只股票的市场风险更高？
c.哪只股票的收益波动性更好地由市场变动来解释？
d.如果无风险利率为6%，而回归使用的是总收益而非超额收益，那么股票A的回归截距是多少？
第2题
率为14%，对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
a.计算每只股票的下列指数：
i.α。
ii.信息比率。
iii.夏普测度。
iv.特雷纳测度。
b.在下列情况下哪只股票是最佳选择？
i.这是投资者惟一持有的风险资产。
ii.这只股票将与投资者的其他债券资产组合混合，是目前市场指数基金的一个独立组成部分。
iii.这是投资者目前正在分析以便构建一积极的管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
第3题
假设你观察到如下情况。
a.计算每只股票的期望收益。
b.假定资本资产定价模型有效，且股票A的贝塔系数比股票B的贝塔系数大0.25，预期的市场风险溢价是多少？
第4题
根据习题3.22中的数据：
a.估计那里的两个回归，以获得通常的输出(结果)，如标准误等等。
b.检验两个回归模型的干扰项都是正态分布的假设。
c.在黄金价格回归中，检验假设β2=1，即黄金价格和CPI之间有1：1的关系(也就是说，黄金是一种完美的保值工具)。所估计的检验统计量的P值是多少？
d.对NYSE指数回归重做(c)题。投资于股票市场是防范通货膨胀的完美保值手段吗？你检验的虚拟假设是什么？它的P值是多少？
e.在黄金与股票之间，你会选择哪一种投资？你的决策依据是什么？
第5题
假设真实模型是：
(1)但你没有去拟合这个过原点回归，却例行地拟合了通常带有截距的模型：
(2)评述这一设定误差的后果。
(3)假定真实模型是(2)，讨论拟合误设模型(1)的后果。
第7题
A.被解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分
B.被解释变量的变化中未被回归模型来解释的部分
C.解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分
D.解释变量的变化中未被回归模型来解释的部分
第8题
(1)a.如果只有200万美元的Waterwork股票，而且希望通过标准普尔期货合约对冲下月的市场敞口，需要多少份合约？购入还是售出？标准普尔指数现为1000而且乘数为250美元。
b.对冲基金月收益率的标准差是多少？
c.假设月收益率大致符合正态分布，下月市场中性策略亏损的概率为多少？设无风险利率为每月0.5%。
(2)a.假设你有100只股票，它们都与Waterwork有相同的α、β和残差标准差。现将其等权重构建组合。设每只股票的残差(教材式(26-1)和教材式(26-2)中的e)相互独立。组合的残差标准差是多少？
b.考虑市场中性的该投资组合，重新计算下月亏损的概率。
(3)假设经理误估了Waterwork的β，应当为0.5而不是0.75，市场月收益率的标准差为5%。
a.对冲组合(现在对冲不完全)的标准差为多少？
b.市场月度收益为1%，标准差为5%时，下月亏损的概率？与(1)比较。
c.利用(2)的数据，亏损的概率为多少？与(1)比较。
d.为什么β的误估对100只股票组合的影响远大于对一只股票的影响？
第9题
1964年，曾经对9966名经济学家进行了调查，数据如下：
a.建立适当的模型解释工资与年龄的关系。为了进行回归，假设工资中值对应于年龄区间的中点。
b.假设误差方差与年龄成比例变动,变换数据,求WLS回归。
c.假设误差方差与年龄的平方成比例变动，求WLS回归。
d.哪一个假设看来更可行？
第10题
假设回归
中的回归系数及其标准误均已知，你如何估计一下回归模型参数及其标准误？
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的零均值假设是否可以表示为
？为什么？
