某基金的平均收益率为14%,市场的平均无风险收益率为6%,基金收益率的标准差为0.1,则该基金的夏普比率为()
A.0.8
B.0.6
C.0.14
D.0.2
A.0.8
B.0.6
C.0.14
D.0.2
第1题
A.3.26%
B.10.65%
C.5.56%
D.1.21%
第2题
a.一个共同基金的β值为0.8,期望收益率为14%。如果,市场组合的期望收益率为15%,你会选择投资该基金吗?基金的α值为多少?
b.一个包含市场指数资产组合和货币市场账户的消极资产组合与该基金β值相同吗?证明消极资产组合期望收益率与基金期望收益率之差等于题a中α值。
第5题
A.18.33%
B.12.93%
C.15.8%
D.19%
第6题
A.-0.02
B.0
C.0.02
D.0.03
第7题
A.0.45
B.0.50
C.0.30
D.0.25
第8题
A.20%
B.30%
C.25%
D.15%
第9题
第10题
基金的收益率之间的相关系数为0.1。
(1)两种风险基金的最小方差投资组合的投资比例是多少?这种投资组合收益率的期望值与标准差各是多少?)
(2)制表并画出这两种风险基金的投资可行集,股票基金的投资比率从0~100%按照20%的幅度增长。
(3)从无风险收益率到可行集曲线画一条切线,由此得到的最优投资组合的期望收益与标准差各是多少?
(4)计算出最优风险投资组合下每种资产的比例以及期望收益与标准差。
(5)最优配置线下的最优报酬-波动性比率是多少?
(6)投资者对他的投资组合的期望收益要求为14%,并是有效的,且在最优可行资本市场线上。
a.投资者投资组合的标准差是多少?
b.在短期国库券上的投资比例以及在其他两种风险基金上的投资比例是多少?
(7)如果投资者只用两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率,那么他的组合投资比例是怎样的?
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