题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）
A.3.26％
B.10.65％
C.5.56％
D.1.21％
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A.0.8
B.0.6
C.0.14
D.0.2
更多“某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别…”相关的问题
第2题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）
A.-0.02
B.0
C.0.02
D.0.03
第4题
某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）
A.18.33％
B.12.93％
C.15.8％
D.19％
第5题
假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8%，当前国债的利率（无风险收益率）为3%。则该公司股票的预期收益率为（）
A.8.25%
B.8.50%
C.8.75%
D.9.00%
第6题
如果一只股票的β为1.0，市场的期望收益率为15%，那么该股票的期望收益率为多少( )。
如果一只股票的β为1.0，市场的期望收益率为15%，那么该股票的期望收益率为多少（)。
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A.15%
B.大于15%
C.没有无风险利率不能得出
第8题
a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基
a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果
，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基金吗？基金的α值为多少？
b.一个包含市场指数资产组合和货币市场账户的消极资产组合与该基金β值相同吗？证明消极资产组合期望收益率与基金期望收益率之差等于题a中α值。
第9题
假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为()。
假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为（)。
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A.20%
B.30%
C.25%
D.15%
第10题
Charlottesville国际基金和EAFE市场指数的相关系数为1，EAFE的期望收益为11%，Charlottesville基金的期望收益为9%，无风险收益率为3%。基于这一分析，Charlottesville基金的β是多少？
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