更多“某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为…”相关的问题
第1题
已知某股票的贝塔系数为0.45,其收益率的标准差为30%,市场组合收益率的标准差为20%,则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为()
点击查看答案
第2题
已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为()
点击查看答案
第3题
假设某公司股票的β系数为1.15,市场投资组合的收益率为8%,当前国债的利率(无风险收益率)为3%。则该公司股票的预期收益率为()
A.8.25%
B.8.50%
C.8.75%
D.9.00%
点击查看答案
第4题
汤小姐持有华夏公司股票100股,预期该公司未来3年股利为零增长,每期股利30元。预计从第4年起转为正常增长,增长率为5%。目前无风险收益率7%,市场平均股票要求的收益率为11.09%,华夏公司股票的标准差为2.8358,市场组合的标准差为2.1389,两者的相关系数为0.8928。基于上面的分析和判断,理财师可以进一步得到汤小姐对于华夏公司股票所要求的必要报酬率为()
点击查看答案
第5题
某基金的平均收益率为14%,市场的平均无风险收益率为6%,基金收益率的标准差为0.1,则该基金的夏普比率为()
点击查看答案
第6题
某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()
A.3.26%
B.10.65%
C.5.56%
D.1.21%
点击查看答案
第7题
CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少?b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少?
点击查看答案
第8题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()
点击查看答案
第9题
当()时,应选择高β系数的证券或组合
A.市场处于牛市
B.市场处于熊市
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
点击查看答案