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（请给出正确答案）
[主观题]
Charlottesville国际基金和EAFE市场指数的相关系数为1，EAFE的期望收益为11%，Charlottesville基金的期望收益为9%，无风险收益率为3%。基于这一分析，Charlottesville基金的β是多少？
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第2题
a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基
a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果
，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基金吗？基金的α值为多少？
b.一个包含市场指数资产组合和货币市场账户的消极资产组合与该基金β值相同吗？证明消极资产组合期望收益率与基金期望收益率之差等于题a中α值。
第3题
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少?
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
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第4题
CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少?b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少?
CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少？b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少？
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第6题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）
A.-0.02
B.0
C.0.02
D.0.03
第7题
某证券的市场价格是50美元，期望收益率是14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场投资组合的相关系数加倍(其他保持不变)，该证券的市场价格是多少?假设该股票永远支付固定数额的股利。
某证券的市场价格是50美元，期望收益率是14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场投资组合的相关系数加倍（其他保持不变)，该证券的市场价格是多少？假设该股票永远支付固定数额的股利。
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第9题
广发积极成长积极和广发价值基金的比较基准是（）
A.中信指数收益*80%+中信国债指数收益*20%
B.中信指数收益*20%+中信国债指数收益*80%
C.银行500指数收益*80%+中信国债指数收益*20%
D.银河500指数收益*20%+银河500国债指数收益*80%
第10题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的期望收益率为（）
A.14％
B.16％
C.18％
D.20％
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