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[判断题]
在证券的市场组合中,所有“证券的β”加权平均数=1（）
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第2题
下列有关β系数的表述正确的有（）
A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1
C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D．投资组合的β系数是加权平均的β系数
第10题
套利定价模型表明，市场均衡状态下，（）。Ⅰ.证券或组合的期望收益率完全由它所承受的风险因素所决定Ⅱ.承担相同风险因素的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率Ⅲ.期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映Ⅳ.证券组合中各种证券的权数之和等于 1
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ
第11题
马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）
A.投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
B.所有资产都可以在市场上买卖
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
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