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[判断题]
只有投资组合中的证券相关系数小于1时,投资组合多元化效应才存在。()
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第1题
A.对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强
B.多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C.相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应
D.如果相关系数小于1,两种证券报酬率标准差均不为0,则组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数权平均数
第2题
A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小
B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要
D.相关系数总是在-1~+1间取值
第3题
这些是市场上的3种证券,下表显示了它们可能的回报。
a.每只证券的期望收益和标准差是多少?
b.每对证券之间的相关系数和协方差是多少?
c.资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少?
d.资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少?
e.资金一半投资于证券2、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少?
f.你在a、c、d和e的回答就多元化来说意味着什么?
第5题
第9题
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