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（请给出正确答案）
[判断题]
在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合（）
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第4题
关于可行域，下列说法正确的有（）。Ⅰ可供选择的证券有两种以上，可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域Ⅱ如果在允许卖空的情况下，可行域是一个无限的区域Ⅲ可行域的左边界可能向外凸或呈线性，也可能出现凹陷Ⅳ证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第5题
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）
A．股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
B．若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
C．若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
D．假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
第7题
证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）
A．尽量规避系统性风险的证券组合
B．适合投资者风险承受能力的证券组合
C．在风险一定的情况下，收益率最大的证券组合
D．在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合
第9题
分散化可以充分降低风险，一个分散化的组合剩下的风险是()。
分散化可以充分降低风险，一个分散化的组合剩下的风险是（)。
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A.单个证券的风险
B.与整个市场组合相关的风险
C.无风险证券的风险
D.总体方差
第10题
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
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