如果两个分类变量之间相互独立，则ϕ相关系数的取值为(

判断以下命题对话，并给出原因。

a.由于两个变量Y和X之间的相关系数取值范围为[-1，1]，所以这意味着cov(Y，X)也在此范围内。

b.如果两个变量之间的相关系数为等，那就意味着这两个变量之间不存在相关关系。

c.如果你将Y_t对回归(即实际的Y对估计的Y回归)，那么截距和斜率的值分别为0和1。

A.取值范围在+1与-1之间

B.当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大

C.当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消

D.理想的投资组合是相关系数为0的组合

证明:如果A与B相互独立,则也相互独立.

统计独立性。然而，如果两个变量都是正态分布的，则零相关必然意味着统计独立性。”试利用下面的两个正态分布变量K和x的联合概率密度函数(又称双变量正态概宰密度函数，bivariatenormalprobabilitydensityfunction)来证明这一命题。

ϕ相关系数的取值范围是（)。

A.[0，1]

B.[-1，0]

C.[-1，1]

D.大于1

如果是n个相互独立、同分布的随机变量, EX=μ

对于写出所满足的切贝谢夫不等式，并估计