关于相关系数的说法正确的是()
A.取值范围在+1与-1之间
B.当相关系数大于0小于1时,证券组合的风险越大
C.当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消
D.理想的投资组合是相关系数为0的组合
A.取值范围在+1与-1之间
B.当相关系数大于0小于1时,证券组合的风险越大
C.当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消
D.理想的投资组合是相关系数为0的组合
第1题
A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小
B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要
D.相关系数总是在-1~+1间取值
第2题
A.一般而言,多数证券的报酬率趋于同向变动,因此,两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B.当相关系数为+1时,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C.当相关系数为-1时,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D.当相关系数为0时,表示缺乏相关性,每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
第3题
A.对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强
B.多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C.相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应
D.如果相关系数小于1,两种证券报酬率标准差均不为0,则组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数权平均数
第5题
A.形状因子表示矩形度的参数
B.形状因子表示圆形度的参数
C.形状因子的取值范围在0和1之间
D.形状因子的取值范围在-1和1之间
第10题
A.当A=0、B=1、C=0时,Y=1
B.当A=0、B=0、C=1时,Y=1
C.当A=1、B=0、C=0时,Y=1
D.当A=1、B=0、C=0时,Y=0
第11题
A.ρ=1 表明两种证券间存在完全同向的联动关系
B.ρ的值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
C.ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动倾向
D.ρ的取值总是介于-1 和1 之间
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