题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为（）个月的远期利率
A.1
B.2
C.3
D.4
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第2题
假设不同期限的零息债券的价格如下表所示。债券面值为1000美元。a.计算每年的远期利率。b.怎样构
假设不同期限的零息债券的价格如下表所示。债券面值为1000美元。
a.计算每年的远期利率。
b.怎样构建一个第3年开始执行的1年期远期贷款？证实贷款利率等于远期利率。
c.若远期贷款从第4年开始执行，再次回答b中的问题。
第4题
假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%（以年利率表示）。现在日元/美元的汇率为100，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（）美元
A.102
B.0.0102
C.201
D.0.0201
第5题
以下关于远期利率协议多空头的说法正确的是：（)。
A.固定利率的支付方是远期利率协议的多头
B.固定利率的支付方是远期利率协议的空头
C.如果对应着真实贷款，固定利率的借款方(如借入款项的企业)是远期利率协议的多头
D.如果对应着真实贷款，固定利率的贷款方(如贷出款项的银行)是远期利率协议的多头
第6题
下表是零息国债的到期收益率：a.计算第三年的一年期远期利率。b.说明在什么条件下计算出的远期
下表是零息国债的到期收益率：
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a.计算第三年的一年期远期利率。
b.说明在什么条件下计算出的远期利率是该年度一年期即期利率的无偏估计。
c.假设数月之前，该年的一年期远期利率明显高于现在的远期利率。什么因素可以解释远期利率的下降趋势？
第7题
下表是零息国债的到期收益率：a.计算第三年的一年期远期利率。b.说明在什么条件下计算出的远期
下表是零息国债的到期收益率：
a.计算第三年的一年期远期利率。
b.说明在什么条件下计算出的远期利率是该年度一年期即期利率的无偏估计。
c.假设数月之前，该年的一年期远期利率明显高于现在的远期利率。什么因素可以解释远期利率的下降趋势？
第8题
假设不同期限的零息债券的价格如下表所示。债券面值为1000美元。假设你想构建一个三年后开始执
行的2年期远期贷款。
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a.假设你于今日买入一份3年期零息债券。你需要卖出多少5年期零息债券才能使你的初始现金流为零？
b.这一策略中每年的现金流是多少？
c.对这笔3年后执行的2年期远期贷款，实际的2年期利率是多少？
d.证实2年期贷款的实际利率是
这样，可以说明该2年期贷款利率就是这两年的远期利率。或者，证明实际的2年期远期利率等于
-1。
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