题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）
A．即期价格
B．行权价格
C．合同期限
D．无风险利率
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A．看涨期权行权价格＞标的资产价格
B．看涨期权行权价格＜标的资产价格
C．看跌期权行权价格＞标的资产价格
D．看跌期权行权价格＜标的资产价格
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第7题
一个投资者持有领子期权，是指他买入资产，买入价外看跌期权，同时卖出价外的看涨期权。两个期权
的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权，期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元，以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷，每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用？
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第8题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）
A.投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票，同时出售看涨期权
B.投资人应购买此期权，同时卖空0.5143股的股票，并投资22.69元于无风险证券
C.套利活动促使期权只能定价为9元
D.套利活动促使期权只能定价为8元
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