斯某股目前的售价为35美元。1年后到期的看涨期权行权价为50美元。无风险利率为7%，连续复利计算，股票回报的标准差无限大。看涨期权的价格是多少？

看跌期权和看涨期权的行权价为85美元且3个月到期，售价分别为6.18美元和5.09美元。如果无风险利率是4.8%，连续复利计算，当前的股票价格是多少？

的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权，期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元，以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷，每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用？