题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
期权价格由内涵价值和时间价值组成。内涵价值由期权合约的执行价格与标的物市场价格的关系决定（）
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A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
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第2题
下列关于期权内涵价值的说法中，正确的是（）
A.看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大
B.看涨期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越小
C.看张期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大
D.看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小
第3题
下列说法中不正确的是什么（）
A.对于看涨期权来说，现行资产价格高于执行价格时，其内在价值为现行价格与执行价格的差额
B.对于看涨期权来说，现行资产价格低于执行价格时，其内在价值为零
C.如果一股看涨期权处于折价状态，则不可能按照正的价格出售
D.期权的时间价值是波动的价值
第4题
一张9月份到期的执行价格为385美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期货合约的价格为360美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳，其内涵价值为（）美分／蒲式耳
A.25
B.0
C.-5
D.5
第5题
计算期权份数的公式是（）
A.期权份数=期权薪酬的价值/（期权行使价格×2年平均利润增长率）
B.期权份数=期权薪酬的价值/（期权行使价格×3年平均利润增长率）
C.期权份数=期权薪酬的价值/（期权行使价格×4年平均利润增长率）
D.期权份数=期权薪酬的价值/（期权行使价格×5年平均利润增长率）
第6题
黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司,权利金为30美元/盎司,当标的期货合约价格为1585.50美元/盎司时,该期权的时间价值为（）美元/盎司
A.-15
B.15
C.30
D.-30
第11题
有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）
A.空头期权到期日价值为-5元
B.多头期权到期日价值5元
C.买方期权净损益为3元
D.卖方期权净损益为-2元
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