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[单选题]
有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）
A.空头期权到期日价值为-5元
B.多头期权到期日价值5元
C.买方期权净损益为3元
D.卖方期权净损益为-2元
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A.空头期权到期日价值为一5元
B.多头期权到期日价值5元
C.买方期权净损益为3元
D.卖方期权净损益为一2元
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第2题
考虑一个欧式看涨期权，其标的资产为不分红的股票。目前股价为100美元／股，执行价格为102美元／股，期权期限为9个月，无风险利率为7.25％。该期权价格的下限为（）美元。
A.0
B.2.136
C.3.216
D.3.963
E.4.123
第3题
有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。
A.空头期权到期日价值为一5元
B.多头期权到期日价值5元
C.买方期权净损益为3元
D.卖方期权净损益为一2元
第4题
考虑一个欧式看涨期权，其标的资产为不分红的股票。目前股价为100美元／股，执行价格为102美元／股，期权期限为9个月，无风险利率为7.25％。该期权价格的下限为（）美元。
A.0
B.2.136
C.3.216
D.3.963
E.4.123
第5题
假设执行价格为K，到期期限为T的美式股票看涨期权的价格为C，股票的股息率为q。具有相同标的资产、相
同执行价格和到期期限的美式股票看跌期权的价格为P，证明 S0e－qT一K＜C—P＜S0一Ke－rT 式中，S0为股票价格，r是无风险利率且，r＞0。提示：为了证明第一个不等式，考虑以下证券组合的价值： 组合A：一个欧式看涨期权加上数量为K的无风险投资。 组合B：一个美式看跌期权加上e股股票，其中股息再投资于股票中。 为了证明第二个不等式，考虑以下证券组合的价值： 组合C：一个美式看涨期权加上数量为Ke－rT的无风险投资。 组合D：一个欧式看跌期权加上一股股票，其中股息再投资于股票中。)
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第6题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元/股，或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，考虑连续复利
A.4.1068
B.4.3073
C.5.3035
D.5.9253
第7题
有一项标的资产为1股A股票的欧式看涨期权，执行价格为50元，半年后到期，目前期权价格为2元，若到期日A股票市价为51元。则卖出1份该看涨期权的净损益为（）
A.－3
B.2
C.1
D.－1
第9题
小张持有以股票A为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为20元/股,每份期权对应1股股票。已知小张购买该期权的价格为3元/份,到期日股票A的市场价格为22元/股，则以下说法正确的是（）
A.小张应该行权,行权的利润为正
B.小张应该行权,行权的利润为负
C.小张不应该行权,行权的利润为正
D.小张不应该行权,行权的利润为负
第10题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。
计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
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A.4.3063
B.4.3073
C.4.3083
D.4.3083
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