题目内容
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[判断题]
买入看涨期权是因为预测期权标的资产价格未来会下跌（）
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A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.卖出看跌期权
D.买入看跌期权
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第2题
下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）
A．看涨期权行权价格＞标的资产价格
B．看涨期权行权价格＜标的资产价格
C．看跌期权行权价格＞标的资产价格
D．看跌期权行权价格＜标的资产价格
第4题
关于保险策略，以下叙述不正确的是（）
A.保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。
B.保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金
C.保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值
D.保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费
第6题
a.蝶式价差套利是按执行价格X1，买入一份看涨期权，按执行价格X2卖出两份看涨期权以及按执行价格X3卖出一份看涨期权。X1小于X2，X2小于X3，三者成等差。所有看涨期权的到期日相同。画出此策略的收益图。b.垂直组合是按执行价格X2买入一份看涨期权，以执行价格X1买入一份看跌期权，X2大于X1，画出此策略的收益图。
第8题
在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格高于损益平衡点，理论上看涨期权多头损益状况为（）
A.盈利=标的资产价格-执行价格-权利金
B.亏损=标的资产价格-执行价格+权利金
C.盈利=标的资产价格-执行价格+权利金
D.亏损=标的资产价格-执行价格-权利金
第10题
有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）
A.空头期权到期日价值为-5元
B.多头期权到期日价值5元
C.买方期权净损益为3元
D.卖方期权净损益为-2元
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