题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）
A.激进型
B.保守型
C.防卫型
D.平均风险型
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A.激进型
B.保守型
C.防卫型
D.平均风险型
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第3题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）
A.-0.02
B.0
C.0.02
D.0.03
第4题
a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基
a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果
，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基金吗？基金的α值为多少？
b.一个包含市场指数资产组合和货币市场账户的消极资产组合与该基金β值相同吗？证明消极资产组合期望收益率与基金期望收益率之差等于题a中α值。
第5题
下列选项是否正确？并给出解释。a.β为零的股票提供的期望收益率为零。b.资本资产定价模型认为投资者对持有高波动性证券要求更高的收益率。c.你可以通过将75%的资金投资于短期国债，其余的资金投资于市场投资组合的方式来构建一个β为0.75的资产组合。
第6题
一项投资的预期收益率的变化常用该项投资风险来衡量。投资风险的大小可以用下列指标衡量()。
一项投资的预期收益率的变化常用该项投资风险来衡量。投资风险的大小可以用下列指标衡量（)。
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A、收益率的平均值
B、收益率的标准差
C、收益率的方差
D、收益率的标准差系数
E、收益率的离散程度
第7题
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）
A.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
第8题
下列关于证券组合的说法中,正确的有（）
A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小
B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要
D.相关系数总是在-1~+1间取值
第9题
假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为()。
假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为（)。
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A.20%
B.30%
C.25%
D.15%
第10题
某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）
A.18.33％
B.12.93％
C.15.8％
D.19％
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