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[主观题]

计算分析题：
K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2．0、1．5、1．0；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为12％，
无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。
要求：
（1

计算分析题：

K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2．0、1．5、1．0；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为12％，

无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。

要求：

（1

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第1题

某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，该投资组合的β系数为（）

A.0.15

B.0.8

C.1.0

D.1.1

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第2题

四种股票构成的一个投资证券组合，买入价、现价及股票数量资料如表10－9所示。计算该证券组合的价

四种股票构成的一个投资证券组合，买入价、现价及股票数量资料如表10-9所示。

计算该证券组合的价格指数为()。

A.97.20%

B.104.53%

C.107.69%

D.109.68%

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第3题

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。
A股票的预期收益率是（）

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。

A股票的预期收益率是（）

A．6%

B．8%

C．10%

D．12%

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第4题

有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合（）

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第5题

特定多个客户资产管理计划相对证券投资基金在投资上的优势，下列哪一项是正确的（）

A.相对于单只股票型投资基金必须最低持有60%的股票仓位，特定多个客户资产管理计划的投资组合无此投资限制

B.相对于单只证券投资基金不允许投资非上市公司的股权，特定多个客户资产管理计划的投资组合无此投资限制

C.相对于单只证券投资基金持有一家上市公司股票的市值不得超过组合产净值的10%而言，特定多个客户资产管理计划的投资组合无此投资限制

D.相对于基金管理公司旗下所有证券投资基金持有一家公司发行的证券（总股本、债券总规模）不得超过该证券的10%，特定多个客户资产管理计划的单个投资组合可以超出此限制。

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第6题

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，不正确的有（）

A．β系数可以为负数

B．β系数是影响证券收益的唯一因素

C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D．β系数反映的是证券的系统风险

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第7题

下列关于证券组合的说法中,正确的有（）

A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小

B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变

C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要

D.相关系数总是在-1~+1间取值

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第8题

这些是市场上的3种证券，下表显示了它们可能的回报。a.每只证券的期望收益和标准差是多少?b.每

这些是市场上的3种证券，下表显示了它们可能的回报。a.每只证券的期望收益和标准差是多少？b.每

这些是市场上的3种证券，下表显示了它们可能的回报。

a.每只证券的期望收益和标准差是多少？

b.每对证券之间的相关系数和协方差是多少？

c.资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少？

d.资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少？

e.资金一半投资于证券2、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少？

f.你在a、c、d和e的回答就多元化来说意味着什么？

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第9题

下列有关β系数的表述正确的有（）

A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1

C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

D．投资组合的β系数是加权平均的β系数

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第10题

证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）

A．尽量规避系统性风险的证券组合

B．适合投资者风险承受能力的证券组合

C．在风险一定的情况下，收益率最大的证券组合

D．在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合

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