某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。
A股票的预期收益率是()
A股票的预期收益率是()
A.6%
B.8%
C.10%
D.12%
A股票的预期收益率是()
A.6%
B.8%
C.10%
D.12%
第1题
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
第2题
K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,
无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。
要求:
(1
第4题
A.股票投资组合中的股票种类越多,风险越大
B.若投资的两种股票完全正相关,可抵消全部组合风险
C.若投资的两种股票完全负相关,可抵消全部组合风险
D.假定投资组合包括全部股票,投资者只承担市场风险,不承担公司特有风险
第5题
某投资者的投资组合由四种股票组成,其有关资料如表10-5所示。
试计算该股票投资组合的价格指数,并解释这个指数的经济意义。
第6题
A.160
B.120
C.130
D.150
第7题
A.8.25%
B.8.50%
C.8.75%
D.9.00%
第8题
A.投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票,同时出售看涨期权
B.投资人应购买此期权,同时卖空0.5143股的股票,并投资22.69元于无风险证券
C.套利活动促使期权只能定价为9元
D.套利活动促使期权只能定价为8元
第9题
第10题
A.股票R
B.股票S
C.股票X
D.股票Y
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