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[多选题]
贝塔（β）系数的经济学含义包括（）。I.贝塔系数反映证券收益率对市场组合收益率变动的敏感性Ⅱ.贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅲ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅳ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
A.I、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、Ⅲ
D.I、Ⅱ、Ⅳ
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A.0.45
B.0.50
C.0.30
D.0.25
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第3题
你有1000000美元，要投资于一个包含股票X、股票Y的组合。你的目标是创造一个期望收益为12.9%的资产组合，如果股票X的期望收益是11.29%、贝塔系数是1.3，股票Y的期望收益是7.7%，贝塔系数是0.8，你会投资多少钱买股票Y？如何理解你的回答？你的资产组合的贝塔系数是多少？
第4题
假设股票x收益率的标准差是50%，股票市场收益率的标准差是20%，股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0.8，那么股票x的贝塔系数是多少？（)
A.0
B.2
C.0.8
D.无法判断
第7题
资产w的期望收益是11.9%，它的贝塔系数是1.2。如果无风险利率是4%，完成下面资产w和无风险资产的
表格。通过画图揭示组合的期望收益和组合的贝塔系数之间的关系。那样得到的直线的斜率是多少？
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第8题
下列有关β系数的表述正确的有（）
A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1
C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D．投资组合的β系数是加权平均的β系数
第10题
根据资本资产定价模型和股息贴现模型，期望市场收益率和股价的关系是（）。Ⅰ．如果其他条件不变，期望市场收益率上升，则股价上升Ⅱ．如果其他条件不变，期望市场收益率上升，则股价下降Ⅲ．如果其他条件不变，贝塔大于1，则期望收益率对股价的影响被放大Ⅳ．如果其他条件不变，贝塔大于1，则期望收益率对股价的影响被缩小
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
第11题
假设你观察到如下情况。a.计算每只股票的期望收益。b.假定资本资产定价模型有效，且股票A的贝塔
假设你观察到如下情况。
a.计算每只股票的期望收益。
b.假定资本资产定价模型有效，且股票A的贝塔系数比股票B的贝塔系数大0.25，预期的市场风险溢价是多少？
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