题目内容
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[主观题]
6个月到期的一份认股权证赋予其持有人以行权价31美元购买10股发行公司普通股的权利。如果目前股票的市场价格是15美元，每份认股权证是否变得毫无价值？
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第2题
解释下列对认股权证价格的限制。a.如果股价低于认股权证的行权价，认股权证价格的下限为0。b.如果股价高于认股权证的行权价，认股权证价格的下限为股票价格与行权价之间的差价。c.认股权证价格的上限为当前股票的价格。
第4题
以股票为标的物的看涨期权与认股权证相比下列表述中不正确的是（）
A.看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权执行时，股票是新发股票
B.认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题
C.看涨期权时间短，认股权证期限长
D.看涨期权具有选择权，认股权证到期要行权
第6题
Tara公司股价到年底将会是50美元或70美元。看涨期权一年后到期。国债利率为5%。a.假设目前Tara公司股价是62美元。如果行权价为每股35美元，看涨期权的价值为多少？b.假设（a)中的行权价是60美元，看涨期权的价值为多少？
第8题
一个投资者持有领子期权，是指他买入资产，买入价外看跌期权，同时卖出价外的看涨期权。两个期权
的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权，期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元，以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷，每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用？
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