题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

投资者预测下一年的市场收益率为12%，国库券收益率为4%。CFI公司股票的β值为0.5，在外流通股的市

价总值为1亿美元。

a.假定该股票被合理定价，投资者估计期望收益率为多少？

b.如果下一年的市场收益率的确为10%，投资者估计股票的收益率会为多少？

c.假定该公司在这一年里赢得了一场官司，判给它500万美元，公司在这一年的收益率为10%。投资者原先预期的市场获得了怎么样的结果？(继续假定一年中的市场收益率为10%)公司的规模是惟一不确定的因素。

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第1题

如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）

A.10%

B.16%

C.12%

D.18%

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第2题

A公司今年每股股息为0.6元，预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.10，A公司股票的β值为1，那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）

A.5元

B.6元

C.9元

D.10元

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第3题

假定短期政府债券的收益率为5%(被认为是无风险的)。假定一β值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据资本资产定价模型：a.市场组合的期望收益率为多少?b.β为零的股票的期望收益率为多少?c.假设你正准备买入一只股票，价格为40美元。该股票预期在明年发放股息3美元，投资者预期以41美元的价格将股票卖出。股票风险β=-0.5，该股票是被高估了还是被低估了?

假定短期政府债券的收益率为5%（被认为是无风险的)。假定一β值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据资本资产定价模型：a.市场组合的期望收益率为多少？b.β为零的股票的期望收益率为多少？c.假设你正准备买入一只股票，价格为40美元。该股票预期在明年发放股息3美元，投资者预期以41美元的价格将股票卖出。股票风险β=-0.5，该股票是被高估了还是被低估了？

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第4题

考虑一下特定股票证券收益的多因素(套利定价理论)模型。a.如果当前国库券收益率为6%，且视市场为

考虑一下特定股票证券收益的多因素（套利定价理论)模型。a.如果当前国库券收益率为6%，且视市场为

考虑一下特定股票证券收益的多因素(套利定价理论)模型。

a.如果当前国库券收益率为6%，且视市场为公平定价，求出股票的期望收益率。

b.假定下面第一列给出三种宏观因素的市场预测值，而实际值在第二栏给出。计算在这种情况下该股票修正后的期望收益率。

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第5题

宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，股票的必要收益率为10%，则市场上所有股票的平均收益率为（）

A.4%

B.12%

C.8%

D.10%

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第6题

某金融产品下一年度如果经济上行年化收益率为10%，经济平稳年化收益率为8%，经济下行年化收益率为3%。其中，经济上行的概率为10%，经济平稳的概率为50%，经济下行的概率为40%。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（）

A.10%

B.8%

C.7%

D.6.2%

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第7题

汤小姐持有华夏公司股票100股，预期该公司未来3年股利为零增长，每期股利30元。预计从第4年起转为正常增长，增长率为5％。目前无风险收益率7％，市场平均股票要求的收益率为11．09％，华夏公司股票的标准差为2．8358，市场组合的标准差为2．1389，两者的相关系数为0．8928。基于上面的分析和判断，理财师可以进一步得到汤小姐对于华夏公司股票所要求的必要报酬率为（）

A.9％

B.11％

C.12％

D.13％

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第8题

a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基

a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基金吗？基金的α值为多少？

b.一个包含市场指数资产组合和货币市场账户的消极资产组合与该基金β值相同吗？证明消极资产组合期望收益率与基金期望收益率之差等于题a中α值。

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第9题

已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为（）

A.10%

B.20%

C.12.5%

D.17.5%

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第10题

小张持有某铁路公司股票500股，该公司未来三年的股利不发生增长，即增长率为零，每期发放的股利为15元。但从第四年开始，该公司所发放的股利开始增长，增长率为3%。目前国债的收益率为4%，股市上的平均收益率为12%，该铁路股票的标准差为2.6531，市场组合的标准差为2.2562，两者的相关系数为0.8828，该股票与市场组合的相关性是很强的。根据资本资产定价模型，该铁路（）

A.1.0123

B.1.0256

C.1.0381

D.1.1237

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