为了降低投资风险，机构投资者在投资过程中会建立合理的投资组合，个人投资者受到自身条件限制，一般难以进行组合投资（）

A.证券投资基金

B.创业投资基金

C.生产投资基金

D.金融投资基金

A.投资基金把小额资金汇集起来进行组合投资，由专业投资机构管理运作，为中小投资者拓宽了投资渠道

B.证券投资基金能够分流储蓄资金，扩大直接融资比例，使金融结构得到优化，降低金融业系统性风险

C.证券投资基金吸引了大量中小投资者的参与，增加了证券市场中个人投资者比例，不利于防止市场的过度投机

D.证券投资基金可以为社会保障基金、企业年金、养老金等各类社会保障型资金提供长期投资，促进社会保障体系的建立与完善

A.识别投资者的目标、限制和偏好

B.组织管理过程本身

C.根据将要使用的资产，实施投资策略

D.监控市场情形，相关价值和投资者情形

A.构建投资组合可以降低系统风险

B.构建投资组合一定会减少系统风险

C.投资组合里的资产越多越好

D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

基金的收益率之间的相关系数为0.1。

(1)两种风险基金的最小方差投资组合的投资比例是多少？这种投资组合收益率的期望值与标准差各是多少？)

(2)制表并画出这两种风险基金的投资可行集，股票基金的投资比率从0~100%按照20%的幅度增长。

(3)从无风险收益率到可行集曲线画一条切线，由此得到的最优投资组合的期望收益与标准差各是多少？

(4)计算出最优风险投资组合下每种资产的比例以及期望收益与标准差。

(5)最优配置线下的最优报酬-波动性比率是多少？

(6)投资者对他的投资组合的期望收益要求为14%，并是有效的，且在最优可行资本市场线上。

a.投资者投资组合的标准差是多少？

b.在短期国库券上的投资比例以及在其他两种风险基金上的投资比例是多少？

(7)如果投资者只用两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率，那么他的组合投资比例是怎样的？

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

A．股票投资组合中的股票种类越多，风险越大

B．若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险

C．若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险

D．假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B.承担风险会从市场上得到回报，回报大小取决于整体风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的系统风险

A.投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差

B.所有资产都可以在市场上买卖

C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

某投资者的投资组合由四种股票组成，其有关资料如表10-5所示。

试计算该股票投资组合的价格指数，并解释这个指数的经济意义。