如果税率是40%,计算下述每种情况下的税前真实利率和税后真实利率:a.名义利率是10%,而通货膨胀率是5%。b.名义利率是6%,而通货膨胀率是2%。c.名义利率是4%,而通货膨胀率是1%。
第2题
A.固定利率的支付方是远期利率协议的多头
B.固定利率的支付方是远期利率协议的空头
C.如果对应着真实贷款,固定利率的借款方(如借入款项的企业)是远期利率协议的多头
D.如果对应着真实贷款,固定利率的贷款方(如贷出款项的银行)是远期利率协议的多头
第3题
月期国库券的真实利率。事后真实利率(近似)为r3t=i3t-inft,其中i3t是3月期国库券利率,inft是年通货膨胀率[Mankiw(1994,Section6.4)]。存货变化Ainven,是当年的存货投资,将civen也就是GDP的变化联系起来的存货投资的加速数模型为:
其中,β1>0[比如参见Mankiw(1994,Chapter17)。
(i)利用INVEN.RAW中的数据估计这个加速数模型。以通常格式报告结果并解释方程含义。β1是统计上大于0的吗?
(ii)如果真实利率上升了,那么持有存货投资的机会成本上升,所以真实利率上升将导致存货下降。把真实利率加进加速数模型并讨论所得到的结论。
(iii)真实利率的水平值形式比其一阶差分形式Δr3t更有效吗?
第5题
第7题
下面考虑关国1980~1998年间的货币需求函数:
其中M=真实货币需求,利用货币的M2定义:
Y=真实GDP:
r=利率。
为估计上述货币需求函数,为你提供了表7-6中的数据。
注:为了把名义变星转换成真实变量,将M和GDP除以CPI。利率变量则不必除以CPI另外还要注意,这里给出了两个利率,一个是以3月期国债利率度虽的短期利率,一个是以30年期国侦收益率度量的长期利率,前面的经验研究已经使用过这两个利率。
a.给定这些数据,估计贷币需求对收入和利率的弹性。
b.如果你不拟合上述需求函数,而代之以对模型的拟合,你会怎样解释所得到的结果?说明必需的计算。
c.你如何决定哪个设定更好?(注:第8章将给出一个规范的统计检验.)
第9题
A.2%
B.3%
C.9%
D.6%、
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