题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下说法正确的是：（)。
A.基于久期的利率风险管理的本质，是匹配并对冲货币久期，而不是匹配并对冲久期
B.合理的套期保值数量，应等于需要对冲的货币久期(或基点价格值)除以对冲资产的货币久期(或基点价格值)
C.如果一个利率敏感性资产的久期和货币久期均为零，通常称为该资产利率风险中性
D.基于敏感性指标的利率风险套期保值是动态套期保值
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第2题
以下关于久期和货币久期说法正确的是：（)。
A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值，就是货币久期
第3题
以下说法正确的是：（)。
A.久期和货币久期是一阶导形式的利率敏感性指标，而有效久期和基点价格值则是中心差分形式的利率敏感性指标
B.久期和货币久期比较适合难以获得定价公式的复杂产品的利率风险度量
C.对于衍生产品来说，货币久期和基点价格值比较不适用，因为衍生产品合约的初始价值经常为零
D.久期和有效久期都是百分比形式的利率敏感性指标，货币久期和基点价格值则是绝对金额形式的利率敏感性指标
第6题
以下关于国债期货利率敏感性的说法正确的是：（)。
A.国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期
B.国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期除以其转换因子
C.期货的利率敏感性与具体哪个券是准CTD券无关
D.国债期货报价的久期经常等于准CTD券的久期
第9题
久期的局限性不包括：（)。
A.久期仅仅是资产价格对利率的一阶敏感性，无法反映和管理非线性资产价值的全部利率风险
B.久期的定义建立在所有期限的利率变化幅度相等的假设基础上
C.久期没有考虑二阶导的影响
D.久期是动态时变的，不够稳定
第10题
a.如果年利率上升至12%，运用数据表计算教材数据表16-3中两只债券的久期。为什么付息债券的久期下降而零息债券的久期不变？b.如果票面利率是12%而不是8%，且半年的利率还是5%，使用同样的电子数据表计算付息债券的久期。解释为什么久期比教材数据表16-3中的久期低。
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