题目内容
（请给出正确答案）
美国财政部持有大量养老金资产组合。你决定分析美国国债的收益率曲线。
a.根据下表数据，计算5年期即期利率与远期利率，假定按照复利计算，写明计算过程。
b.解释下列三个概念：短期利率、即期利率、远期利率。说明这三个概念之间的关系。
c.你正考虑购买期限4年的零息美国中期国债。根据以上收益率曲线，计算该债券的预期到期收益率和价格，并写明计算过程。
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第1题
其中
是KC债券的收益率，
是美国国债的收益率。10年期美国国债的修正久期是7年，KC债券的修正久期是6.93年。
a.假定10年期美国国债收益率变化了50个基点，计算10年美国国债价格变化的百分比。
b.假定10年期美国国债收益率变化了50个基点，利用上面的回归公式计算KC债券价格变动的百分比。
第2题
简述为什么零息的美国国债比同期限的付息国债收益率高？
第4题
a.计算以下的有效久期：
i.利率为4.75%的美国国债2036年到期;
ii.总债券投资组合。
b.范赫森对凯普尔说，“如果你改变债券资产组合的期限结构使得组合的久期为5.25，那么组合的价格敏感度将会与单一的久期为5.25年的不可赎回国债相同。”在什么情况下，范赫森的说法是正确的？
第5题
第6题
第7题
下表列出了5种美国国债的即期利率。假设所有债券每年付息。
a.为3年后执行的延期贷款计算其隐含的2年期远期利率。
b.利用表中数据计算5年期每年付息债券的价格，票面利率9%。
第8题
A.2013年营业税改增值税在全国推行
B.2015年财政部在香港发行共计280亿元人民币的国债
C.2018年美国国防预算增加8%
D.2015年5月中国人民银行决定下调存贷款基准利率
第10题
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