题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

备兑股票认购期权组合的收益源于（）

A.持有股票的收益

B.卖出的认购期权收益

C.持有股票的收益和卖出的认购期权收益

D.不确定

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第1题

保险策略是指在持有股票的同时，进行（）

A.买入开仓认购期权

B.买入开仓认沽期权

C.卖出开仓认购期权

D.卖出开仓认沽期权

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第2题

投资者持有10000股甲股票，买入成本为34元/股，以0.48元/股卖出10张行权价为36元的该股票认购期权（假设合约乘数为1000），此次构建的备兑开仓的盈亏平衡点为每股（）

A.33.52元

B.34元

C.34.48元

D.36元

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第3题

甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）

A.买入1300股股票

B.卖出1300股股票

C.买入2500股股票

D.卖出2500股股票

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第4题

当A股票期权合约触及限开仓条件时，交易所会限制该类认购期权的交易，关于对期权交易的限制，以下哪项正确（）

A.限制所有交易

B.限制卖出开仓与买入开仓，但不限制备兑开仓

C.限制卖出开仓，但不限制买入开仓以及备兑开仓

D.限制买入开仓，但不限制卖出开仓以及备兑开仓

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第5题

某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）

A.卖出800股股票

B.买入800股股票

C.卖出400股股票

D.买入400股股票

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第6题

关于期权的说法，以下说法不正确的是（）

A.卖出认购可以买入标的证券对冲风险

B.卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险

C.卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险

D.卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险

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第7题

设想你持有5000股股票，现在售价是每股40美元。你准备卖出股份但是出于税收原因更愿意把交易推

迟到下一年。如果你一直持有股票至1月，你将面临年底前股票价格下跌的风险。你决定使用一个双限期权来限制下跌风险，且不用花费大笔额外的现金。执行价格为35美元的1月看涨期权售价是2美元，执行价格为45美元的1月看跌期权售价是3美元。如果最终股票价格为30美元、40美元和50美元，1月你的资产组合的价值(期权的净收益)各是多少？把以上各种情况下的收益与你简单持有股票时的收益进行对比。

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第8题

行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平衡点（）

A.2元，50元

B.1元，53元

C.5元，54元

D.3元，50元

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第9题

你持有股票的看涨期权。股票的贝塔为0.75，并且你担心股票市场可能会下跌。股票现在售价为5美元，并且你持有100万份股票期权（你持有10000份合约，每份100股股票)。期权的德尔塔为0.8。为了对冲你的市场风险敞口，你需要买入或卖出多少市场指数资产组合？

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第10题