为了解释商业银行的商业贷款行为， 布鲁斯(Bruce J.Summers) 运用下面的模型：

为了解释商业银行的商业贷款行为， 布鲁斯（Bruce J.Summers) 运用下面的模型：

为了解释商业银行的商业贷款行为， 布鲁斯(Bruce J.Summers) 运用下面的模型：

(A)

其中，Y表示商业或工业贷款(C&1)，单位为百万美元，t表示时间(月)。数据

是从1966~1967年的月度数据，共有24个观察值。

但是为了估计，布鲁斯使用了下面模型：

(B)

分别对包括纽约城市银行和不包括纽约城市银行的样本进行了回归，回归结果如下：

*表示杜宾-沃森(D-W)统计量。

a.为什么用模型(B)而不用模型(A)？

b.这两个模型有什么性质？

c.解释模型(1)和模型(2)斜率的含义。它们是统计显著的吗？

d.如何求这两个回归方程截距和斜率的标准误？

e.纽约城市银行和非纽约城市银行的商业贷款行为有所不同吗？如何检验这种差

别，如果可以的话，写出正规的检验步骤。