题目内容
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[主观题]
假设所有证券的期望收益、标准差和无风险利率已知，投资者的最优风险组合相同吗？
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第1题
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少?
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
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第2题
CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少?b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少?
CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少？b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少？
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第3题
假设你有100万美元，有以下两种资产来构造组合：①无风险资产年收益率12%;②风险资产，期望收益率30%，标准差40%。构造的组合标准差30%，则期望收益率是多少?
假设你有100万美元，有以下两种资产来构造组合：①无风险资产年收益率12%;②风险资产，期望收益率30%，标准差40%。构造的组合标准差30%，则期望收益率是多少？
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第4题
假设两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%，所有股票都包含了独立于公司所特有的部分，标准
差为45%。下面是充分分散的投资组合：
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在该经济体中，期望收益-贝塔关系是怎样的？
第5题
假设你观察到如下情况:假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少?
假设你观察到如下情况:假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少？
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假设你观察到如下情况:
假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少？无风险利率是多少？
第7题
某证券的市场价格是50美元，期望收益率是14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场投资组合的相关系数加倍(其他保持不变)，该证券的市场价格是多少?假设该股票永远支付固定数额的股利。
某证券的市场价格是50美元，期望收益率是14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场投资组合的相关系数加倍（其他保持不变)，该证券的市场价格是多少？假设该股票永远支付固定数额的股利。
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第8题
马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）
A.投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
B.所有资产都可以在市场上买卖
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
第10题
Corr(A，B)=0.85;Corr(A，C)=0.6;Cor(A，D)=0.45，每只股票期望收益率为8%，标准差20%。(1)如果你整个组合就是股票A，你可以加入一只股票，你的选择是哪个?(2)对风险厌恶程度不同的投资者来说上述问题的答案会变化吗?(3)假设增加一种股票的同时还可以增加投资短期国债，利率为8%，你会改变上述问题的答案吗?
Corr（A，B)=0.85;Corr（A，C)=0.6;Cor（A，D)=0.45，每只股票期望收益率为8%，标准差20%。（1)如果你整个组合就是股票A，你可以加入一只股票，你的选择是哪个？（2)对风险厌恶程度不同的投资者来说上述问题的答案会变化吗？（3)假设增加一种股票的同时还可以增加投资短期国债，利率为8%，你会改变上述问题的答案吗？
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