题目内容
（请给出正确答案）
根据英国1950~1966年年工资百分比变化(Y)以及年失业率(X)的数据，得到下面的回归结果：
a.解释系数8.7243的意义。
b.检验假设：估计的斜率系数不为零。你用什么假设？
c.如何利用F检验来检验上述假设？
d.已知
，求Y的变化率？
e.如何检验假设：真实的r2为零。
f.求Y对X的均值斜率。
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更多“根据英国1950~1966年年工资百分比变化(Y)以及年失业…”相关的问题
第1题
根据下面的数据估计模型：
a.解释B2的含义。
b.求Y对X的变化率。
c.求Y对X的弹性。
d.用相同的数据，估计下面的回归模型：
e.能否比较两个模型的 r2值？为什么？
f.如何判定哪一个模型更好？
第2题
第3题
表11-4给出20个国家的股票价格Y和消费者价格x年百分率变化的一个横截面数据。
a.将数据描在散点图上。
b.将Y对X回归并分析回归中的残差。你观察到什么？
c.因智利的数据看来有些异常(异常值)，去掉智利数据后，重作b中的回归。分析从此回归得到的残差，你会看到什么？
d.如果根据b的结果你将得到有异方差性的结论，而根据c的结果你又得到相反的结论。那么，你能得出什么一般性的结论呢？
第4题
根据1950~1960年间的季度数据，布列奇凌(E.P.R.Brechling)得到如下英国经济的劳动需求函数(括号中的数字是标准误)：
a.解释上述回归。
b.δ值是多少？
c.从所估计的短期需求函数推导出长期需求函数。
d.你怎样检验上述模型中的序列相关性？
第5题
根据1948~1984年期间英国私有部门的私房动工数(X)，米勒斯(Terence Mills)得到如下回归结果：
注：5%的τ临界值是-2.95和10%的τ临界值是-2.60。
a.根据这些结果，新房动工时间序列是平稳的还是非平稳的？或者，在此时间序列中有没有单位根？你是怎样知道的？
b.如果你用了平常的t检验，那么所测的t值是不是统计上显著的？根据这一.点，你会作出结论说此时间序列是平稳的吗？
c.现在考虑如下回归结果：
其中△²是二阶差分运算子，也就是一阶差分的一阶差分。现在所估τ值是统计上显著的。那么你能对所考虑的时间序列的平稳性说些什么？
第6题
习题8.17所给的工资决定方程的一个变型有如下式：
其中w=平均每个扁员的工资和薪水;
v=表示英国岗位空缺占英国雇员总人数的百分比：
x=平均每个就业人员的国内生产总值;
M=进口价格;
Mt-l=上(或滞后)年的进口价格。
(插号内的数字是估计的标准误。)
a.解释上述方程。
b.哪些估计系数是个别统计显著的？
c.引进x变量的合理性何在？在先验预期上，x的预期符号应为负吗？
d.在模型中同时引进Mt和Mt-l用意何在？
e.哪些变量可从模型中删去？
f.检验所观测回归的总显著性
第7题
a.从上面的回归算出残差
。
b.按照帕克检验，将
回归井验证回归方程(11.5.4)。
c.按照格莱泽方法，将
回归，再将
回归，然后评述你的结果。
d.求
的等级相关，然后对数据中是否有异方差性以及它的性质进行评论。
第8题
考虑1950~1969年间英国经济的如下工资决定方程：
其中w=平均每个扁员的工资和薪水：
PF=最终产品的要素成本价格;
U=表示英国失业人数占雇员总人数的百分比;
t=时问。
(括号内的数字是估计的标准误。)
a.解释上述方程。
b.所估计的系数个别地看在统计上显著吗？
c.引进(PF)t-l的合理性何在？
d.是否应把变虽(PF)t-l从模型中删去？为什么？
e.怎样计算府员的工资和薪水对失业率的弹性？
第9题
表5-13给出了德国1971~1980年消费者价格指数Y(1980年=100)及货币供给X(10亿德国马克)的数据。
a.做如下回归：
1.Y对X 2.lnY对In X 3.In Y对X 4.Y对In X
b.解释各回归结果。
c.对每一个模型求Y对X的变化率。
d.对每一个模型求Y对X的弹性，对其中的一些模型，求Y对X的均值弹性。
e.根据这些回归结果，你将选择哪个模型？为什么？
第10题
根据1968~1987年年度数据得到如下回归结果：
其中Y=美国进口商品支出(1982年十亿美元)，X2=个人可支配收入(1982年十亿美元)，X3=趋势变量。判断方程(1)中X3的标准误是否为4.2750.说明你的计算。(提示：利用R2、F与t的关系.)
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