题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
股票期权授予日与获授股票期权首次可以行权日之间间隔不得少于（）
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.1年
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第1题
特定股票期权的信息如下:股票价格=83美元行权价=80美元无风险利串=6%年利率，连续复利计算期限=6个月标准差=47%/年a.看涨期权的内在价值是多少？看跌期权呢？b.看涨期权的时间价值是多少？看跌期权呢？c.看涨期权和看跌期权中哪一个有较高的时间价值？在一般条件下，该结论均成立吗？
第3题
构建一个双限期权：买入一股价格为50美元的股票，买入一份6个月期的执行价格为45美元的看跌期权
，并且卖出一份6个月期的执行价格为55美元的看涨期权。根据股票的波动率，你可以计算出6个月期、执行价格为45美元的期权，
=0.60，而执行价格为55美元的期权，
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=0.60，而执行价格为55美元的期权，a.如果股票价格上升1美元，双限期权盈利或损失是多少？
b.如果股票价格变得非常大，资产组合的德尔塔如何变化？股票价格变得非常小呢？
第5题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）
A.投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票，同时出售看涨期权
B.投资人应购买此期权，同时卖空0.5143股的股票，并投资22.69元于无风险证券
C.套利活动促使期权只能定价为9元
D.套利活动促使期权只能定价为8元
第6题
甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）
A.买入1300股股票
B.卖出1300股股票
C.买入2500股股票
D.卖出2500股股票
第8题
一个投资者持有领子期权，是指他买入资产，买入价外看跌期权，同时卖出价外的看涨期权。两个期权
的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权，期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元，以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷，每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用？
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第9题
个人向企业指定的证券商支付行权费用及相应的税金和费用，证券商收到付款凭证后，以行权价格执行股票期权，这种股票期权的执行方式是（）
A.现金行权
B.无现金行权
C.现金行权并出售
D.无现金行权并出售
第10题
以股票为标的物的看涨期权与认股权证相比下列表述中不正确的是（）
A.看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权执行时，股票是新发股票
B.认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题
C.看涨期权时间短，认股权证期限长
D.看涨期权具有选择权，认股权证到期要行权
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