一个能给出含滞后因变量之计量经济模型的颇有意思的经济模型，把y_t和x_t的期望值(x_t

假设yt服从下列模型：（iii)为什么说含有z的一阶滞后和AR（1)序列相关的模型是如下模型的一个特殊

假设yt服从下列模型：

(iii)为什么说含有z的一阶滞后和AR(1)序列相关的模型是如下模型的一个特殊情形？

(iv)利用含有AR(1)序列相关的模型进行预报，第(iii)部分有何含义？

是多少？估计的β₁有直觉上的意义吗？现在考虑双变量模型Y_t=β₁+β₂X_t+u_t。值得在此模型中增加X_t吗？否则，为什么要进行回归分析呢？

假设过程（（x_t，y_t)：1=0，1，2，...)一满足方程：其中，

假设过程((x_t，y_t)：1=0，1，2，...)一满足方程：其中，

有相对简单的形式。具体而言，考虑一个包含四期滞后的模型：

现在假定δ_j是j的二次函数：为参数。这是多项式分布滞后(polynomialdistributedlag，PDL)模型的一个例子。

(i)将每个δ_j的公式代入分布滞后模型，并把它写成用γh表示的模型h=0，1，2。

(ii)解释你用来估计γ_h的回归方程。

(iii)上面的多项式分布滞后模型是一般模型的一个约束形式。它受到了多少个约束？你如何来检验它们？(提示：用F检验。)

法，就是假定δj具有相对简单的形式。具体而言，考虑一个包含四期滞后的模型：

(i)将每个δ_j的公式代入分布滞后模型，并把它写成用γ_h表示的模型，h=0，1，2。

(ii)解释你用来估计γh的回归方程。

(iii)上面的多项式分布滞后模型是一般模型的一个约束形式。它受到了多少个约束？你如何来检验它们？(提示：用F检验。)

令{x_t:1=1，2，...}为一个协方差平稳过程，定义y_h=Cov（x_t，x_t-h)，V_h≥0。[因此y

₀=Var(x_t) 。]证明:

如果n对（X_tY_t)值的相关系数是正的，试判断以下各个命题的对错：a.（-X_t，-Y_t)之

如果n对(X_tY_t)值的相关系数是正的，试判断以下各个命题的对错：

a.(-X_t，-Y_t)之间的r可正可负。

b.(-x_t，Y_t)之间以及(X_t-Y_t)之间的r可正可负。

c.斜率系数β_xY和β_xY都是正的，其中β_xY为Y对x回归的斜率系数，而β_xY为x对Y回归的斜率系数。

假设y_t符合一个二阶FDL模型：证明：由于z*的变化引起y*的变化等于长期倾向与z*的变化之积，

假设y_t符合一个二阶FDL模型：

证明：由于z*的变化引起y*的变化等于长期倾向与z*的变化之积， 即它给出了LRP的另一种解释。